지수추종이란 뜻은 지수의 흐름을 따라 움직인다는 뜻입니다.
즉, 코스피가 상승할때 해당 종목의 주가도 같이 상승하는 것이죠.
지수를 추적한다고 하기도 하고, 오히려 이 반대되는 경우는 지수 역추종이라기보다는 역추적을 더 많이 쓰는것 같습니다.
뭐가 되었건 의미는 저러하다는 것이죠.
그런데, 그런 종목들은 얼마나 강하게 지수를 추종하는지 궁금해질 수 있습니다.
또는 얼만큼의 상관성을 가지고 반대로 움직이는지를 알수도 있죠.
그게 상관분석 입니다.
아래는 코스피와 코스닥 종목들의 지수추종 상관성을 그래프로 나타낸 결과물 입니다.
FinanceDataReader 모듈로 읽어온 코스피 942종목, 코스닥 1,614종목의 종가데이터 기준으로 얼마나 해당 지수들을 따라 움직이는지를 분석한 결과입니다.
그래프를 보면, 상단부가 밀집도가 높은걸로 보아 많은 종목이 일반적으로는 지수를 추종하는 경향을 보이는 것 같다고 보여집니다.
그럼, Correlation값이 얼만큼이 되어야 강하게 추종하냐? 이건 정하기 나름이겠지만 아래 그래프에서는 0.9를 기준으로 삼아보았습니다.
그렇게 해본 결과, 코스피중에는 25종목, 코스닥 중에는 22종목이 corr > 0.9로 강하게 지수추종을 하는종목으로 보여집니다.
Top10 종목만 추려보면, 아래와 같은 종목들이 강하게 지수를 따른다고 보여지고 있습니다.
※ 코스피 지수추종 top10 종목
Code Name Corr
26 323410 카카오뱅크 0.955926
44 377300 카카오페이 0.946952
451 317400 자이에스앤디 0.942800
116 039490 키움증권 0.937399
60 402340 SK스퀘어 0.935590
324 001725 신영증권우 0.928228
25 003550 LG 0.927971
185 018670 SK가스 0.919937
122 272210 한화시스템 0.919417
294 950210 프레스티지바이오파마 0.918034
※ 코스닥 지수추종 top10 종목
Code Name Corr
1179 298870 다올인베스트먼트 0.966777
1126 328130 루닛 0.958072
1700 377480 마인즈랩 0.943818
2117 315640 딥노이드 0.939755
1616 376980 원티드랩 0.935388
1428 347860 알체라 0.932864
1014 376300 디어유 0.932504
1545 377450 리파인 0.930767
1011 144510 지씨셀 0.927410
1273 089030 테크윙 0.927222
정말 그런지 몇종목만 그래프로 살펴보겠습니다.
1. 카카오뱅크 corr = 0.95
지수하락보다 더 강하게 흘러내린 모습입니다. 지수추종이 가장 강한 종목 답네요.
2. 다올인베스트먼트 corr = 0.96
코스피에서 카카오뱅크가 지수추종 1등 이었다면, 코스닥에서는 다올인베스트먼트가 1등이네요. 하락추세만 봐도 아찔합니다.
3. 프레스티지바이오파마 corr = 0.91
이번엔 코스피 지수추종 10위 종목입니다. corr > 0.9에서 뽑아서인지, 10위권이라고 해도 지수하락세를 매우 잘 따라가네요.
4.테크윙 corr = 0.92
이번엔 코스닥에서 지수추종 10위 종목 테크윙입니다. 이 종목도 매우 잘 따라가네요.
4종목을 보니, corr > 0.9를 만족하는 종목은 대체적으로 지수를 매우 강하게 잘 따라가는 모습을 보여주고 있습니다.
하락장에서는 정말 손실률이 지수보다도 더 크게 잡히는 모습이 나오네요.
아쉬우니 마지막으로 올해 상승률이 굉장했던 '금양'을 한번 비교해보겠습니다.
코스피 차트와 비교했을때 지수추종하는 것과는 거리가 멀어보이죠.
금양은 corr = 0.09 정도로 지수를 거의 역추적하는 수준을 보여주고 있습니다.
오늘은 재미삼아 보는 지수추종 종목 발굴하기를 해보았습니다.
correlation을 통한 분석내용이었고, 확실히 corr 값에 클수록 지수를 따르는 모습을 보여주는 것을 확인할 수 있었습니다.
그렇다고 해서 이 종목의 흐름이 항상 같은 것은 아니니, 매매에 활용한다기 보다는 참고정도로 하는게 좋겠습니다.
다음 포스팅에서는 지수 역추적하는 종목들 사례 몇가지를 비교해보겠습니다.
※ 파이썬으로 분석된 종목데이터는 유첨 엑셀파일을 참조하세요.
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